Обобщенный непараметрический метод вычисления положительно однородных индексов Конюса-Дивизиа и его приложения к анализу товарных и фондовых рынков

Номенклатура товаров выпускаемых в современной экономике содержит порядка наименований и ежеквартально существенно изменяется. Поэтому в макроэкономических моделях такие переменные как количества товаров и цены являются индексами. Статистические службы вычисляют индекс цен как отношение стоимости корзины товаров в ценах текущего периода к её стоимости в ценах базового периода выбирая в качестве корзины покупки товаров в базовый период индекс цен Ласпейреса. Эмпирические расчеты показывают что если в качестве корзины выбрать...

2015-09-03

12.25 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


«Обобщенный непараметрический метод вычисления положительно однородных индексов Конюса-Дивизиа и его приложения к анализу товарных и фондовых рынков»

 Качество математической модели сложной системы зависит от того, насколько удачно выбраны переменные для её описания. Номенклатура товаров, выпускаемых в современной экономике, содержит порядка  наименований и ежеквартально существенно изменяется. Поэтому в макроэкономических моделях такие переменные, как количества товаров и цены, являются индексами.  Хорошо известно высказывание Р.Фриша о том, что «проблема построения индексового числа относится больше к экономической теории, чем к статистической технике».  Статистические службы вычисляют индекс цен как отношение стоимости корзины товаров в ценах текущего периода к её стоимости в ценах базового периода, выбирая в качестве корзины покупки товаров в базовый период (индекс цен Ласпейреса).  Эмпирические расчеты показывают, что если в качестве корзины выбрать покупки товаров в текущий  период (индекс цен Пааше), то результат будет меньше. Систематическое превышение индексом Леспейреса индекса Пааше называется эффектом Гершенкрона и связано с замещением подорожавших товаров подешевевшими.  На основе паретовской теории потребительского спроса С.С.Бюшгенс и А.А.Конюс предложили подход, учитывающий взаимозаменяемость товаров и замещение одних товаров другими при изменении цен. В математических моделях важно сохранение величины денежных расходов в агрегированных индексах цен и количеств. Это требование приводит к необходимости рассматривать положительно однородные индексы Конюса. Ведущее направление в теории экономических индексов связано с анализом различных вариантов индексов Дивизиа. Положительно однородные индексы Конюса являются индексами Дивизиа, не зависящими от траектории, соединяющей данные о ценах и количествах покупок товаров в базовый период с данными за текущий период времени. Этот факт связан с существованием функциональной зависимости (функций спроса или обратных функций спроса) между ценами и объемами покупок, удовлетворяющей условиям интегрируемости Фробениуса. Некоторые специалисты по теории экономических индексов, например B.M.Bulk, критикуют положительно однородные индексы Конюса, поскольку их существование предполагает наличие функций спроса не общего положения, в то время как вычисление других индексов Дивизиа не требует выполнения каких-либо условий. По предложению П.Самуэльсона вопрос об условиях существования функций полезности, порождающих заданные (наблюдаемые) функции спроса, и их интерпретации называется проблемой интегрируемости. Эта проблема обсуждается в экономической литературе уже более ста лет и ей посвящены работы таких известных ученых, как В.Парето, В.Вольтера, Е.Е.Слуцкого, П.Самуэльсона, Х.С.Хаутеккера, Дж.Вилля, К.Эрроу, Л.Гурвица и др. Эти работы привели созданию теории выявленного предпочтения, на основе которой были предложены проверяемые по эмпирических данным условия существования функции полезности, соответствующей этим данным, и разработать непараметрический метод для конструктивного вычисления положительно однородных индексов Конюса-Дивизиа. Возник вопрос о том, что содержательной точки зрения означают нарушения условий существования этих индексов.  Для ответа на этот вопрос были необходимы систематические исследования эмпирических данных о торговой статистике. Эти исследования проведены в диссертации А.И.Кондракова, в которой проводятся систематические исследования эмпирических данных.  В ней показано:

  •  как взаимозаменяемость товаров и структурные сдвиги в потребительском поведении проявляются в условиях существования индексов,
  •  как предварительная обработка статистики, проводимая статистическими службами, искажает информацию о взаимозаменяемости товаров, вызывает нарушения условий существования индексов  и приводит к необходимости использовать обобщённый непараметрический метод с показателем нерациональности торговой статистики,
  •  как обобщённый непараметрический метод может использовать для анализа сегментации товарных рынков,
  •  как обобщённый непараметрический метод может использовать для анализа фондовых рынков.

Выделим особенности фондового рынка, которые отличают его от товарных рынков и которые нужно учитывать при анализе с помощью обобщённого непараметрического метода.

Во-первых, на рынке действует огромное число спекулянтов, которые держат акции относительно короткий промежуток времени, в отличие от инвесторов, которые совершают долгосрочные вложения. Пакет акций, прежде чем перейти от одного инвестора к другому, должен пройти через определенное число спекулянтов. В зависимости от ситуации на фондовом рынке это число может быть различным, и оно влияет на объем торгов, и, в конечном счете, на рационализируемость торговой статистики. Активность спекулянтов необходимо учитывать при формировании статистики по исходным данным.

Во-вторых, разные биржи торгуются в различных валютах. Курсы валют также испытывают колебания. Поэтому для корректного совместного анализа фондовых рынков разных стран необходимо привести их к одной валюте.

В-третьих, на фондовом рынке все акции в той или иной степени доступны для инвестирования.

Проведенные расчеты показали, что

  1.  индексы, построенные с помощью обобщённого непараметрического метода, более чувствительны к событиям на фондовом рынке, чем индексы, рассчитываемые по традиционным методикам (среднее, взвешенное по цене, среднее, взвешенное по капитализации);
  2.  показатель нерациональности в обобщённом непараметрическом методе может служить индикатором стабильности на фондовом рынке;
  3.  обобщённый непараметрический метод позволяет проводить исследование сегментации фондового рынка.  

В целом традиционные методы, связанные с использованием понятия “потребительской корзины”, мало пригодны для исследования первичной статистики розничных рынков. Формально вычисленные индексы Ласпейреса и Пааше лишь дают общую оценку уровня потребления товаров на данном рынке, но не позволяют исследовать структуру спроса и судить о степени рациональности поведения покупателей. Поэтому традиционная оценка, обычно используемая государственными статистическими службами,  не слишком полезна для аналитических служб конкретного магазина или розничной сети.  

Изучение спроса (анализ ассортимента), выделение групп взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров имеют первостепенное значение для организации торгово-технологического процесса магазина (заказ, прием и сортировка товара, предпродажная подготовка, и размещение товара в торговом зале или на сайте интернет-магазина). Обобщённый непараметрический метод позволяет разработать классификатор товаров, удобный в использовании как для продавца, так и для покупателя. Причем этот классификатор построен не исходя из умозрительных соображений, а из реального наблюдаемого потребительского поведения домашних хозяйств.

В настоящее время в России потребительский рынок находится в стадии формирования. Довольно типична ситуация, когда отрывается новый супермаркет. Поначалу в нем представлено огромное разнообразие товаров. Затем постепенно номенклатура начинает уменьшаться. Товары не продаются, происходит списание в связи с истечением срока годности, магазин несет потери. Причина  состоит в том, что была неадекватно учтена взаимозаменяемость товаров, а в связи с этим не лучшим образом назначены цены. Конечно, для увеличения спроса товары необходимо рекламировать. Но также нужно их умело подавать потребителю, так чтобы покупателю было понятно расположение родственных товаров на полках, и ему не приходилось искать их в разных частях магазина. Вручную расположить товары в магазине и назначить им адекватные цены невозможно, так как в современных магазинах ассортимент насчитывает тысячи наименований. На исторический опыт опираться также нельзя, так как сложившееся богатство выбора в условиях рыночных отношений сформировалось недавно, а до этого просто не существовало.  Дорогостоящие зарубежные программные системы также мало эффективны, так как они плохо адаптированы для условий нестабильного быстро развивающегося – и структурно, и экстенсивно – российского потребительского рынка. В основу системы, позволяющей вести мониторинг и гибко управлять процессом ценообразования и в полной мере отражающей динамику предпочтений российских потребителей товаров и услуг, может быть положен обобщенный непараметрический метод, так как он позволяет адекватно учитывать изменение структуры потребительского спроса.



 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
16097. Проблема формирования агрегированных экономических показателей: индексы Дивизиа-Конюса 79.28 KB
  Проблема формирования агрегированных экономических показателей: индексы Дивизиа-Конюса Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ грант № 09-0200278а Рассматривается проблема агрегирования экономических показателей на примере задачи выбора методов построения индексов цен и объёмов товаров. В результате многолетних дискуссий предложено огромное количество методов расчёта экономических индексов приводящих порой при одних и тех же исходных данных к сильно различающимся результатам [1-4].Фишером [1] тестового анализа методов...
16808. Взаимосвязь динамики фондовых индексов и деловой активности в Приморском крае 12.36 KB
  Этим и обусловлена взаимозависимость между ценами на товары динамикой фондовых индексов и как следствие деловой и инвестиционной активности участников глобальной экономики а значит и каждого отдельно взятого предприятия независимо от его масштаба и вида деятельности. Сравнение динамики индексов различных секторов экономики отражает темпы изменения стоимости акций компаний представленных секторов что является свидетельством их деловой активности и темпов развития. Цель данной работы выявить связь фондовых индексов и показателей...
16112. Игровые модели форвардных рынков однородных товаров 63.56 KB
  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту 08-01-00249 и гранта НШ 693. Рынок электроэнергии характеризующийся значительной концентрацией производства барьерами для входа на рынок и высокими требованиями к надежности компаний предоставляет производителям реальные возможности получения сверхприбыли за счет использования рыночной власти в ущерб потребителям и суммарному общественному благосостоянию. На практике ограниченность производственных мощностей имеет существенное значение при...
3340. Методы исследования стоматологического статуса. Практическое освоение индексов интенсивности кариеса и гигиенических индексов 17.45 KB
  Наборы временных и постоянных зубов. Ведущую роль в определении уровня здоровья полости рта имеют количественные характеристики поражения зубов и пародонта определяемые с помощью различных индексов. Одним из основных индексов является интенсивность поражения зубов кариесом. С этой целью применяется определение количественных значений КПУ где К количество кариозных невылеченных зубов П количество леченных пломбированных зубов У количество удаленных зубов или подлежащих удалению корней зубов.
3574. Взаимодействия мировых финансовых рынков. Цикл взаимодействия финансовых рынков по Мартину Прингу. Межрыночный анализ 187.24 KB
  Межрыночный анализ предполагает одновременное исследование четырех финансовых рынков – валютного, товарного, облигаций и акций. Именно характер взаимодействия этих четырех рынков друг с другом определяет их прогностическую ценность.
14731. Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье по системам ортогональных функций. Функции Уолша 38.95 KB
  Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье по системам ортогональных функций. Ознакомить с основными характеристиками сигналов и помех. Изучить представление сигналов в виде обобщенного ряда Фурье по системам ортогональных функций. Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье по системам ортогональных функций.
16287. Диагностика моделей CAPM и DCAPM на различных фондовых рынках 23.29 KB
  Нижний Новгород Диагностика моделей CPM и DCPM на различных фондовых рынках Концепция риск-доходность является ключевой в корпоративных финансах так как позволяет дать количественную оценку инвестиционному и кредитному риску владельцев капитала компании в терминах доходности и выстроить принятие эффективных инвестиционных и финансовых решений с учетом полученной оценки. Поэтому в своей работе я решил протестировать классическую модель оценки компаний CPM а также сравнить ее с моделью одностороннего систематического риска DCPM. Модель...
2045. Содержание нормирования и планирования товарных запасов 22.09 KB
  Содержание нормирования и планирования товарных запасов Понятие и экономическая сущность товарных запасов Товарные запасы – это совокупность массы продукта приобретающего форму товара в процессе производства необходимого для удовлетворения потребностей потребителя. Создание товарных запасов обусловлено рядом факторов. Еще одним важным фактором создания товарных запасов являются условия транспортировки товаров. Также существенную роль в формировании товарных запасов играют возможности хранения товара так как при коротком...
1471. Программирование и исследование алгоритмов вычисления определенных интегралов 160.41 KB
  На практике часто возникает необходимость вычислить определённый интеграл. Если интеграл берётся в алгебраических функциях, то всё в порядке и взять его вручную не представляет труда. А если интеграл не берётся в алгебраических функциях или просто их очень много, то приходится прибегать к помощи компьютерной техники
3667. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ И ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 13.82 KB
  На сегодняшний день определились два методологических подхода к анализу исторического процесса. Один - формационный, или монистический, другой - цивилизационный, или плюралистический. В рамках первого выделяют две концепции - марксистскую и теорию постиндустриального общества. Марксистская концепция основывается на признании решающей детерминантой развития способа производства.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.