Оценка эффективности стратегического управления в кредитных организациях

Учитывая что по первым итогам мирового финансово-экономического кризиса понятия стратегия и минимизация риска рассматриваются кредитными организациями как единое целое а интегрированные подходы к риск-ориентированным моделям оценки качества управления становятся единственно адекватными для применения на практике в условиях нестабильности рынков предлагаем оценивать эффективность стратегии через определение уровня стратегического риска. Со стороны многих управленцев в настоящее время наблюдается стремление оценивать стратегические риски...

2015-09-03

12.82 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Груздева Людмила Валентиновна

Аспирантка Финансовой академии

при Правительстве РФ

(г. Москва)

Магистр экономики Trinity College 

(США, Коннектикут, Нартфорд)

Оценка эффективности стратегического управления в кредитных организациях

На этапе выхода из кризиса в российской банковской системе должны быть сделаны акценты в том числе на внутренней среде кредитных организаций, а именно на системе долгосрочного управления ими.

Многими управленцами эффективность долгосрочного (или стратегического) управления определяется через оценку итоговых количественных показателей: прибыли, рентабельности, затрат. Однако финансово-экономический кризис продемонстрировал несостоятельность таких оценок. Назрела необходимость корректировки концепции управления для достижения прежде всего социальных функций государства и снижения подверженности кредитных организаций системным кризисам.

Для этих целей основную роль должна играть система превентивных антикризисных мер при управлении кредитной организацией. Наиболее целесообразным видится ее реализация на этапе выбора эффективной стратегии, который должен быть в том числе социально ориентирован.

Как же можно оценить эффективность стратегии?

Само понятие стратегического управления именно кредитной организацией (тем более его качественная оценка) не изучено полностью даже зарубежной наукой об управлении. Учитывая, что по первым итогам мирового финансово-экономического кризиса понятия «стратегия» и «минимизация риска» рассматриваются кредитными организациями как единое целое, а интегрированные подходы к риск-ориентированным моделям оценки качества управления становятся единственно адекватными для применения на практике в условиях нестабильности рынков, предлагаем оценивать эффективность стратегии через определение уровня стратегического риска.

Со стороны многих управленцев в настоящее время наблюдается стремление оценивать стратегические риски, но пока данные попытки заключаются лишь в определении ориентира роста конкретного сегмента, а в случае реализации негативного сценария - в корректировке запланированных результатов. Таким образом, на данный момент на практике:

- стратегическому риску может быть дана адекватная оценка только постфактум;

- не проводится полноценная оценка взаимосвязей всех видов финансовых и нефинансовых рисков со стратегическим риском с целью определения их взаимного влияния;

- частные политики управления отдельными сегментами и направлениями в кредитной организации не соотносятся с общей стратегией ее функционирования;

- оптимальные уровни всех рисков, их лимиты, методы прогнозирования, оценки и подходы к управлению, заложенные в период роста экономики и бизнеса, не могут применяться в условиях кризиса.

Как оценить стратегический риск?

Для оценки стратегического риска прежде необходимо осознать важность его оценки для обеспечение непрерывности функционирования кредитной организацией (экономистами-практиками помимо кредитного риска и риска ликвидности в качестве третьего присущего деятельности кредитной организации риска называется стратегический риск1) и определить место стратегического риска в ее рисковой среде.

В целом стратегический риск можно оценивать по истечении запланированного периода и/или на этапах реализации стратегии (разработки, внедрения, а также контроля за исполнением). При этом могут быть использованы количественные и качественные подходы.

Напрямую рассчитать количественное значение стратегического риска представляется достаточно проблематичным:

1) затратный метод: достаточно трудно учесть все возможные затраты на внедрение стратегии, так как итоговые результаты возможны лишь в будущем;

2) доходный метод: учитывая долгосрочный характер стратегии, показатель прибыльности на период до трех лет не будет показателен, так как эта оценка плановая и обладает признаком процикличности.

Сравнительный метод как один из способов качественного подхода характеризует эффективность стратегии кредитной организации в сравнении со стратегиями других кредитных организаций. Данный метод целесообразно применять в условиях финансовой стабильности, когда остро стоят вопросы конкуренции и борьбы за лидерство на рынке. При этом должны быть разработаны критерии сравнения. Однако основное ограничение применения сравнительного подхода заключается в трудностях при поиске аналога для сравнения, а также при получении необходимой информации для сравнения.

Учитывая названные нами ограничения количественного и качественного подходов целесообразно разработать третью оценку.

Предлагаем оценить стратегический риск по результатам оценки всех остальных рисков, исследовав прежде взаимосвязи всех рисков в рисковой среде кредитной организации.

Ввиду ключевой роли стратегии кредитной организации для адекватной организации внутренних систем управления стратегический риск целесообразно рассматривать как совокупность других рисков или риск концентрации, а также результат взаимовлияния друг на друга всех присущих деятельности кредитной организации финансовых и иных нефинансовых рисков.

Предположив, что стратегический риск есть определенная сумма сопутствующих кредитной организации рисков (то есть при анализе стратегического управления следует рассматривать все имеющиеся направления деятельности), целесообразно по отношению к данному виду риска рассматривать:

- подходы по оценке управления отдельными рисками;

- подходы к оценке системы управления рисками.

Учитывая, что для большинства рисков уже разработана система количественной оценки, предлагаем следующую методику оценки стратегического риска.

Формула 1

СР = Л + К + О + Р + С + *ПДР + β*П,

где СР – стратегический риск;

Л – риск ликвидности;

К – кредитный риск;

О – операционный риск;

Р – рыночный риск;

С – страновой риск;

ПДР – риск потери деловой репутации;

П – правовой риск;

0<<1, 0<β<1.

При этом в зависимости от соблюдения конкретных условий возможны модификации данной зависимости:

Формула 2

СР = присущие и сопутствующие риски;

Формула 3

СР < совокупный риск;

Формула 4

СР  = * Совокупный риск,

где - влияние ПДР и (или) П рисков.

Управление уровнем стратегического риска должно осуществляться при реализации на практике в том числе:

- разработки системы альтернативных стратегий кредитной организации;

- определения эффективных методов управления внешней и внутренней средами;

- постоянного мониторинга всех основных направлений деятельности кредитной организации как составной части оперативного управления с целью:

  •  непрерывного анализа состояния внешней среды для минимизации влияния на кредитную организацию системных рисков;
  •  анализа состояния внутренней среды для минимизации рисков по отдельным стратегиям деятельности и нефинансовых рисков;
  •  своевременного применения альтернативных стратегий либо корректировки текущих планов.

Говоря об инструментах контроля уровня стратегического риска, представляется целесообразным на данной стадии разделить процедуры мониторинга и внутреннего контроля на два подвида с учетом специфики видов риска:

- мониторинг и контроль за рисками, присущими конкретной кредитной организации. В этом случае их неэффектиность принесет ущерб прежде всего «производственному» (основному) направлению развития кредитной организации;

- мониторинг и контроль репутационного риска и риска потери деловой репутации, влияющих на имидж и положение кредитной организации в банковском секторе страны. Здесь их эффективность оказывает определяющее влияние на процесс принятия решений третьими лицами (инвесторами, кредиторами, клиентами).

Таким образом, с практической точки зрения эффективность стратегического управления сводится к:

- оптимальной системе управления стратегическим риском в кредитной организации;

- организации внутреннего контроля за качеством управления стратегическим риском.

Учитывая изложенное, роль системы риск-менеджмента в кредитных организациях должна, безусловно, быть пересмотрена одновременно с подходами к риск-менеджменту. Начиная практически с чистого листа, экономические агенты уже на этапе построения новой системы управления должны заложить все необходимые параметры и допущения, чтобы получить адекватные модели управления рисками. Именно такие модели и должны стать тем «экономическим фильтром», который позволит кредитным организациям предвидеть (как минимум) резкие изменения конъюнктуры рынков, а в дальнейшем – и быть способными противостоять им.

1 Экономика подыграла Байдену // «Независимая газета», 28.08.2009.



 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
17118. ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 48.71 KB
  Наличие значительного количества научных публикаций по вопросам оценки стоимости банков, поиску решений по управлению факторами кризисов и формированию систем антикризисного управления не решает проблему одновременного обеспечения роста стоимости и предотвращения кризисных ситуаций внутри кредитных организаций как экономических систем.
10045. Организация, оформление и учет брокерских операций в кредитных организациях 57.61 KB
  Потребность в повышении его значения для государства усиливающаяся экономическая конкуренция и зависимость от внешних факторов предопределяют интерес к образующим финансовый рынок категориям где его главными движущими силами выступают банковская система и рынок ценных бумаг. Банковская система и рынок ценных бумаг имеет огромный потенциал развития который будет возрастать пропорционально степени их взаимодействия и влияния друг на друга вследствие чего потребуется специальное научнопрактическое обоснование указанных процессов и отношений....
2441. Оценка персонала и эффективности управления им 24.44 KB
  Понятие функции и система оценки персонала Оценка персонала целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места. Административная цель достигается путем принятия обоснованного административного кадрового решения повышение или понижение по службе перевод на другую работу направление на обучение увольнение на основе результатов оценки деятельности персонала. Факторы влияющие на оценку персонала На содержание и конечные результаты труда работников влияют...
21090. Оценка эффективности управления производственными ресурсами предприятия ТОО «АиФ» 380.33 KB
  Оценка эффективности управления производственными ресурсами предприятия. Выпуская продукцию выполняя работы и оказывая услуги именно предприятия создают основу для потребления и приумножения национального богатства. От того насколько эффективно работают предприятия каково их финансовое состояние зависят здоровье всей экономики и индустриальная мощь государства. Однако не менее важной целью любого предприятия в условиях рынка является обеспечение стабильной финансовой устойчивости в его работе а это более...
5304. Оценка эффективности системы управления себестоимостью ООО «Пекарня Золотой колос» 49.6 KB
  Основным условием увеличения прибыли организации является снижение издержек производства и сбыта продукции в частности себестоимости выпускаемой продукции. При реальном функционировании рыночных механизмов неизбежно возникает необходимость совершенствования и создания четкой системы учета и контроля затрат на производство...
15627. Повышение эффективности кредитных операций коммерческого банка 821.57 KB
  Мировой опыт свидетельствует, что нестабильность банковской системы может приводить к серьезным экономическим потрясениям в виде падения темпов роста экономики, увеличения безработицы, ускорения инфляционных процессов. Банковская деятельность неразрывно связана с различного рода рисками (кредитный, операционный, рыночный и т.д.), возникающими в процессе взаимодействия банка с внешней средой. Кредитный риск, то есть вероятность не возврата выданных банком кредитов
14350. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССАМИ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 134.82 KB
  В данной работе мы рассматриваем проблему борьбы со стрессом в организациях социального обслуживания населения на примере ГУ КЦСО «Берег». Важность эмпирической разработки этой проблемы определяется тем, что по своему содержанию деятельность социальных работников относится к категории «повышенного риска» с точки зрения развития профессионального стресса. Типичными следствиями длительного переживания профессионального стресса у социальных работников являются различные нарушения физического и психического здоровья
151. Сущность стратегического управления 49.73 KB
  В настоящее время существует множество определений стратегии но всех их объединяет понятие стратегии как осознанной и продуманной программы действий разработанной руководством для успешного функционирования организации. К числу стратегических решений можно отнести: реконструкцию предприятия; внедрение новшеств новая продукция новые технологии; организационные изменения изменения организационноправовой формы предприятия структуры производства и управления новые формы организации и оплаты труда взаимодействия с поставщиками и...
17099. Совершенствование управления организационно-экономическими изменениями в организациях здравоохранения на основе оценки их динамики 77.66 KB
  Все вышесказанное делает проблему совершенствования управления организационно-экономическими изменениями далее ОЭИ на основе внедрения в практику их оценки актуальной требующей своего решения. Проблемой классификации ОЭИ на основе одного из критериев по эндогенному и экзогенному признакам по характеру регулирования процесса по охвату по скорости занимались М. Керка выявляет четыре основания дифференциации ОЭИ: единица анализа источник и механизм изменений активность или пассивность организации в достижении баланса. Подобная...
15615. Совершенствование системы стратегического управления организацией ООО «КАМСС» 509.28 KB
  Внешние факторы в рыночной модели хозяйствования задают направление стратегического развития предприятий и актуализируют поиск адекватных сложившимся условиям методов и механизмов управления включающих оптимальное сочетание роста внутреннего потенциала компании и стремление к изменению её внешнего окружения для максимальной реализации возможностей в опоре на сильные стороны. Необходимость формирования эффективной модели стратегического управления организацией для достижения намеченных перспективных целей и приоритетов развития определяет...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.